这一页当中的geometric return是否指 对数收益率，两者是否表示一致，因为我google搜，几何收益率和对数收益率是分别的两个概念，如果这样的话，那为什么这一页又提到了几何收益率服从正态分布呢？不应该是对数收益率服从正态分布所以price服从对数正态分布吗

还是不理解这个R为什么公式从 (p1-p0/p0) 到这里变成了 （ln (p1/p0))。 R 不是只能服从正态分布吗，然后price可以服从lognormal，为什么给r加了ln呢？？第二个问题是，图片当中e^r为什么可以直接用u-zsigma来代替，即使参照approch 1 这个公式等于的是var呀 也不是单纯的R呀，为什么可以直接带入呢？？？

没有理解老师这部分说的，我理解return服从正态分布，然后price 服从 对数正态分布，那为什么这个图的位置 又有了log return了呢？return到底可不可以服从lognormal呢？ 还是说 应该理解为 return本身服从正态分布，在此基础上，我们对return进行log，所以log return服从log normal？

implied volatility 倒推，我理解 call的价格，S，T，K，R为公开已知，也知道通过d的公式可以计算波动率，但是我们首先需要知道N(d1) and N(d2)是多少才能用d的公式呀，那两个N的值是怎么最初得到的呢？？

这里的违约概率为啥不按0.5，1.5，2.5，3.5，4.5的时间来算，而是沿用上一个表格的边际违约概率，上一个表格的边际违约概率是一整年的不是么？

为什么这里EPE和期权价格不一样呢

这个题不是连续复利吗。 不是应该是e^5.5-1.5

CCP taps an amount of its equity。这个怎么判断是waterfall里面Skin in the game 还是ccp 的capital

这道题中并没有说A是支固定还是收固定，怎么能说答案里的三种方式是能缓解A风险的呢，也有可能产生对A不利的情况吧

1、方法1中F=1.0714三次方/1.06567三次方-1，为什么要这么计算；2、方法2中折现因子，讲课时并没有提到，具体能否解释下用途？