天堂之歌

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FRM问答

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老师,请问第二个假设检验的公式在假设检验哪一步用到啊,是用于正态分布的吗

已解决

老师请问一下,日间交易更容易产生exception,为什么视频里说大家都想用日间交易呢,不是exception越小越好吗,这样可以少交economiccapital

已解决

为什么证券化产品中的现金流还要给Trust一部分?

已解决

括号里的久期,说是麦考利久期,为什么讲义中写leverage adjusted duration gap=资产的美元久期-负债的美元久期×~,用的是美元久期,为什么不一致啊?谢谢老师。

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老师,Rho等于1的时候为什么1st一定要赔啊?相关性不能说明违约事件发生的概率啊,所以我觉得这里也应该是赔 or不赔,跟Rho等于-1时可能赔or不赔一样

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老师,EPE和Max. PFE一样是有且只有一个是吧?

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P313页的leverage adjusted indicator算出来是0.909,不是0.833,请老师确认下

已解决

老师,我不太理解为什么我求的跟老师说的不一样?

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老师我问下为什么讲的几何收益率公式与书上的不一样?

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老师举得这个例子,A应该支付5元,CVA=2元,那不应该是A支付7元,为什么是3元呢

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