向同学2022-01-17 09:28:51
向同学老师好，请问461题怎么做啊？没看懂
回答（1）
吴珮瑶2022-01-17 10:19:06
吴珮瑶你好同学，我们一份欧洲美元的价值是1 million（1,000,000）， 3million就是三份合约。
我们知道在欧洲美元期货中， 1 basis的变动会引起25美元的变化， 从2%变动到3%，一共是增加100 basis，为了对冲这些风险
所以需要short3份合约对冲
LIBOR从2%变动到3%，锁定的是2%，所以就赚了1%。1%=100basis，因为是三份合约，所以 25*100*3=7,500
综上，short三份合约，赚了7,500
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