请问如果是利率降低的环境呢？dollar_IS_GAP不是越小，甚至负的的更好吗？谢谢，能不能理解前提是升息环境下呢？

为什么是半年付息呢 这是美国债卷的特点嘛 还是以后所有有关bond的题目没有特殊说明都默认半年付息 有统一标准嘛

计算浮动利率债劵价值那里，最后不是折现（100+1）/(1+1%)的0.25次芳。要不然100的面值PAR折现到0.25年的时候也不是100呀？

在preferences这里，为什么高风险的股票被购买的多了之后，价格上去了收益率会被压缩

打印的讲义256页写的是mostly5bp,老师讲课的讲义上是5%，请问到底应该是多少呢？

这个老师的ppt的P88-89页到底讲了个什么意思？老师的讲解一句都没听明白

这张PPT讲的是贷款预期损失是如何计算的吧？

老师我想问一下这种简单的方法是怎么转化过来的。我是用df变成spot rate再算forward rate，感觉计算量好大

老师我想问一下，投资者买了CLN相当于买了一个CDS加无风险资产，但买CDS不就是购买一个保护吗，是保护的买方，但是实际上投资者买CLN是将风险转移到自己身上了，相当于卖了一个保险，是不是矛盾呢？

为什么保证金或抵押品折扣增加说明也就是说原来交的抵押品更加不值钱了