老师 市场风险基本法是什么 怎么感觉没听过，还有市场风险资本金的各种计算方法 麻烦老师给总结一下有多少种 ？参数 非参 半参又属于什么，感觉有点乱。

这句话可以解释一下吗？谢谢

老师，我梳理了在PD与exposure的相关关系、CVA的变化情况各自不同的6中情况下，见下图，请老师帮我判断对1、4、6情况下的判断是否正确，另外，2、3、5情境下，是WWR还是RWR,或者都不是？有没有都不是的情况？谢谢老师

对路风险（Right Way Risk，RWR）是指风险敞口和交易对手的信用质量之间呈现负相关的关系，使得整体CVA降低，面临的信用风险减小。选项A。PD和敞口都下降，感觉也不是RWR吧？

能解释一下cash position， future position，long cash position，long future position的含义么

老师 第二题这个公式 老师讲课的时候没有啊

老师，请问前三个图和公式是考点吗？这里的知识点我落学了好像，请问这是哪里的知识点？市场择时能力，是非交易区间 在portfolio construction那里吗？还是在因子分析附近呢？

第一题 怎么感觉老师讲的和题目没什么关系啊 这个题目中用的公式老师也没讲 感觉题目是不是和讲解的内容不怎么匹配啊

老师，求帮忙梳理利率期限模型的知识点。主要是这道题题干提到的两个词“time dependent drift”和“time dependent volatility。记得以前记的知识点是：只有Ho-lee和Model3（不包含CIR）是time- dependent drift，因为只有这两个模型是“lamda（t）”飘逸项在变化的情况。此外，如果是后者的时间依赖波动率的话，是否是所有模型中只有model3和模型四的BK model呢？因为只有这两个模型是存在“sigma（t）”的形式抱歉老师，知识点没记牢固，求帮忙梳理一下。）

老师，请问如何理解红色划线这里CIR模型 当短期利率为0则一定drift是positive的？（理解上是CIR均值回归，但也可能是从负的状态回归到均值，所以不明白为什么drift项在r是0时会恒大于0）