第一张图那个的杠杆率为啥还是2，不太明白，第二张图说弹性那里，为啥说大额单据砸开时间越长liq.越好？是不是理解成liq.越好的情况下，越保持稳定，所以砸开缺口的时间越长？逻辑是这样吧？

答案是不是错了，我选的D，但正确答案是A，不是说A太绝对 了？

下面的shortfall不应该是先用equity的5million垫付，再到mezzanine吗，应该是100m-86m-5m=9m，这样mezzanine不用全部垫付11m了

这里的抵押物的需求和抵押物的供给对repo利率的变化影响不明白，麻烦说的通俗一点

这种题给出了表格，那么表格上的数据能用吗，很明显这个表格上面，理论上算出来的是不对的，比如执行价格。另外这种题涉及到波动率，是客观真实的还是某个人自己的观点预测的

老师，这个题是因为current price是975所以默认FV是1000吗？

Beta不是衡量系统性风险吗，为什么老师说衡量杠杆？

为什么第一张讲义里说信用风险的分布是左偏？第二张图里的loss distribution却是右偏

GE支aud 5.7%与QA收aud7%，为啥不一样，缺口去哪里了？

老师，VAR可不可能组合的VAR大于VAR1+VAR2？