天堂之歌

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FRM问答

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老师你好 尖峰肥尾和正态分布比较的时候,不是尾巴越肥两端的概率越低吗,为什么是更好(greater)

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习题集422题

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老师这题目的cd选项可以讲一下吗

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老师,能仔细讲解正确选项吗?为什么负值有利

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这道题用看吗,是不是超纲了

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这道题怎么做?直接被跳过了?

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这题是自己出的还是协会的题?持有longcall,怕亏钱,担心资产价格下跌,赌的就是价格要上涨。结果价格上涨,你还要做对冲,对应b选项,是不是就要卖出股票?有点搞迷糊了,希腊字母都是对于期权来说的,detla是n(d1),通过d1的表达式可以看出,标的资产价格上升,d1变大,对应detla增大。然而这些跟股票买卖有啥关系啊。

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半年无风险利率是4%,一年不应该是8%吗?例题时间不统一啊

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老师好,基于failfureRate的VaR模型验证中,为啥说T越大,非拒绝域越窄。我看非拒绝域的区间是[X-K*SE,X+K*SE]之间,那非拒绝域的长度就是2K*SE。T越大,显著性水平不变的情况下,2K*SE不是会越来越大吗?

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D虽然是影响声誉,但没有说哪个制造商,也算声誉风险么

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