151****45152022-02-20 16:47:06
151****4515这题是自己出的还是协会的题？持有longcall，怕亏钱，担心资产价格下跌，赌的就是价格要上涨。结果价格上涨，你还要做对冲，对应b选项，是不是就要卖出股票？有点搞迷糊了，希腊字母都是对于期权来说的，detla是n（d1），通过d1的表达式可以看出，标的资产价格上升，d1变大，对应detla增大。然而这些跟股票买卖有啥关系啊。
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吴珮瑶2022-02-21 11:36:03
吴珮瑶你好同学，在ATM时，S=K，我们是long call，看涨；我们要维持delta中性，在交易买或卖时需要有交易成本，只有在ATM时交易成本最低，所以在ATM时更能盈利
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