天堂之歌

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两个根有错误,应该是2和4/3

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您好,这个视频一开始就在讲Reading3,那讲义34页之前的内容就不讲了自己看吗?感觉录漏了前33页的内容啊

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老师,没有那么多历史数据怎么计算VaR值啊?万一是刚开始展业,那怎么设置交易限额呢?

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老师,简单加总是不是就是默认相关系数为正1啊?

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您好,关于银行流动性问题。在ppt第8页,讲到金融公司的资产质量很重要,但流动性不大重要。可是后面又说银行的流动性很重要,该怎么理解。银行应该也是金融公司的一种啊。这样不就矛盾了

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老师,请问如图倒数第四句话。提到时间长度的选择是1年吧?以及,请问下您这里说的是否是经济资本按照 市场资本金加信用资本金加操作资本金,按照各自独立rho是1,其中市场风险资本金是用平方根法则调整乘以根号下250变成1年之后再加一起的?

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老师,请问Basel3的倒数第三条CVA这里是什么?不记得有这条了。信用利差导致CVA变化是在说Basel2.5里IMA的IRC项的credit spread risk 10天99%归类为market risk capital吗?但这样理解好像也没有涉及CVA。*(这里总览里Basel3和Finalizing basel3是分开的,这页只是Basel3)老师这里的CVA在Basel3里是说什么呢?谢谢您

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老师,想问下考虑netting 影响是在1995&96修正案提到的不是吗?您看如图最下边写Basel1里算RWA考虑了netting,这样对吗? (这个总览是单分的,不是合并basel1与9596修正案的版本。所以这页是Basel1专门的)🙏

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illinois的例子,资金来源不是美联储基金吗,为什么老师要说同业基金

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老师,请问下关于交collateral这里,上面写“何时交”这里。是 自己赚钱positive MtM value的时候,对方交给我抵押品对吗?想确定下方向理解的对吗。

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