Will回答（1）
吴珮瑶2022-03-03 14:18:18
吴珮瑶你好同学，你是不是想说算出一天的sigma然后再乘组合价格
如果是这样也是可以的
下面是详细的计算过程
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我的想法是这样的，能不能先将两个年波动率变成日波动率，再将两个日波动率根据相关系数求一个组合的波动率。再算VaR？感觉错了但是不知道为什么。。。
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是不是因为这个相关系数不是波动率的，而是两个VaR的，所以我这样错了？
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你好同学，我大概明白你的意思了
相关系数代表俩个事物的相关性
你想直接求出组合的相关性
那你需要俩个组合（这道题目没有俩个组合的相关性，不适用于本题）
这个只是俩个个体的相关性，不是俩个组合的相关性
感谢你的提问，如果解决了你的问题，能否动动你小手点个赞！考试加油哦！
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谢谢老师，我明白了
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不客气
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