为什么这里不需要考虑汇率问题呢？

老师您好，我想请问一下，这里用单期违约概率去计算累计违约概率，我们是不是需要假设每一期独立的条件下才能成立呢？这里第一期不违约乘第二期违约概率，是使用的联合概率嘛，那联合概率只有在independent条件下等于Pa乘Pb，所以我想问下这些共识有没有使用前提的

请问老师如何理解此处的risk-free value和the true value呢？risk-free value是说模型计算得出的价值，the true value是指实际交易价值吗？视频中老师说CVA是A的cost，是A应收的，怎么理解?

划横线的这部分 怎么理解啊

为什么德国金属公司在第一次短期long平仓之后还要开一份新的long-future呢？因为如果市场上存在很明显的石油价格下跌的话，持有长期short石油的合同不需要再long-future对冲，比如可以先观望一个long-future-period。这样就不需要一直补交保证金一直平仓了。

老师 关于方差的有偏无偏公式 1、照片内容公式对应是否正确；2、δ方cap和s方之间差的是几个n

为什么不选A？

用08年次贷危机为例，这样的金融风险属于expected loss还是unexpected loss呢？是可以用从银行储备金来覆盖的吗？

老师，请问一下重新排序后95%的Var值为什么是90.29，怎么找这个数，谢谢

X2等于X1的平方用不用舍弃掉X2再做线性回归