张同学回答（2）
Adam2022-03-07 14:46:26
Adam同学你好，
这个会用到估值当中的一些内容，
deltaP=-MD*P*deltay.
注意MD自己本身是正的，只不过前面有个负号，衡量的是利率和价格反向变动。
持有一个债券，利率上升【久期为正】，会导致债券价格下跌，亏。
也就是说：久期为正，反映的是利率上升会导致亏损。
那么应用到互换中。
支浮动，收固定，在利率上升的时候，亏损，说明久期为正。
相反，在利率上升的时候获利，说明久期是负的
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赵灵儿2023-02-14 17:32:31
赵灵儿久期可能是负么？
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