老师，这两道题，都是减值，为什么一个是-0.03，另一个是+0.02呢

为什么无套利定价F0是现货头寸呢，什么是现货投寸啊是无套利定价的意思吗

如果考虑相关系数，那么组合的方差=n单一资产方差+n*（n-1）p*单一资产方差，波动率变大，为啥组合风险低了呢？（表面上感觉分散了，风险降低了，有点学乱了），老师帮忙解答梳理下

针对这道题，根据Gamma的图形，随着时间的临近，Gamma有变大的趋势；而不是at the money的情况下，Gamma有变小的趋势，怎么知道Gamma最终变大还是变小呢？

请问老师，为什么会由47+-1.96变成2*1.96？

老师好，我想问一下这个题在算浮动利息现值时 ，为什么只有一笔现金流贴现求和呢，不是应该用即期利率算每一期的远期利率后，将三笔现金流铁线求和吗

老师，CDO CLO ABS MBS总是分不清(*꒦ິ⌓꒦ີ)

老师感觉听完一遍课做题还是很吃力，感觉好多题都和知识对不上，这种情况下是应该多做题，听老师讲题吗，还是说再听一边课啊，但是这样感觉效率很慢啊，小白学起来感觉好难啊

这个题签订日是在三个月前，交割日是在0时刻，那最后问的合同价值是哪个时刻的啊，交割日和签订日区别是什么啊，折现应该往现在的时刻折对吧，那就是往0时刻折吗，老师可以帮我画一个时间折现的图吗，感觉这个题好乱

既然是无coupon的债券，为什么还要付息？