可转债，那持有的这个债，是公司债么？期权，也是以公司股票作为标的，都是针对同一公司来说？

在这里计算用久期计算亏损公式是什么？谢谢老师，一级知识点有点记不清了

请问going concern 和gone concern分别是什么意思啊

这怎么看出来交易的相关性为正的时候效果没有交易的相关性为负的时候好的？

这里的long和short是怎么判断的呀？A给C30元，就是A买了C一件东西，不是long吗？

老师好，这个视频里老师说了词，但是听不清楚，听起来像“强烈司机分解”，具体是什么分解呢？

经常能在风险管理的相关文章里面看到buy-in这个词，具体应该怎么翻译？

假设A公司持有C公司的贷款，此时A公司担心此贷款存在风险，因此A公司与B公司签订总收益互换，此时A公司支付给B公司贷款的总收益，B公司支付给A公司约定的收益率，一般为LIBOR+xbps。 如果此贷款的收益是8%且贷款升值了2%，此时A公司支付给B公司100×8%+100×2%的金额； 如果此时市场利率LIBOR为7%，约定的收益率为LIBOR+50bps，此时B公司支付给A公司100×（7%+0.5%）； 如果此贷款贬值了2%，那么2%的价值是由B公司支付给A公司的；如果此贷款发生违约，此时总收益互换将会停止，但是总收益互换的卖方必须向总收益互换的买方支付贷款的贬值差额。 TRS 买方= protection seller=Total return receiver= credit risk+ market risk 的long方。 TRS 卖方=protection buyer= total return payer= credit risk+market risk 的short 方。 老师，根据这个例子，A公司是买方，B公司是卖方吧。对应的，A公司是receiver，B公司是payer，则receiver需要将增值部分给payer，payer需要将减值部分给receiver，那对应图片中题目B选项，不是对的吗？蒙圈了

问题1.这一道题难不成他的VaR，又不是百分比VaR，是数额的VaR吗？ 问题2.POT方法下计算VaR里面的置信区间阿尔法用不用去百分号？

为啥指数上升，个股相关系数上升，指数下降个股相关系数也上升？