第47题，为什么short hedge是long+shortfutures，是long the basis?

答案解析里说 “Also, style drift would be a concern with a decrease, not an increase in the R-squared measure against the peer group.”，模型解释力度的变化要么影响要么不影响，为什么只有降低时才代表了风格变化，增加不代表。

老师，请再解释一下D项，还是不懂

选项c为什么不对

复习市场风险看到basel frtb对市场风险要求用es 这个和操作风险课程中学的basel中好像没提到 这个是怎么演变过程 是对那个版本basel进行修正

老师请问我的解题思路错在哪里呢 既然是求都不违约的概率，那就假设包含违约和不违约的整体概率为1，既然要求都不违约的概率，那就应该是等同于求1-P（违约）。10个债务人违约的可能就应该P（违约）=P（1U2U3......10），由于每个债务人的违约是否发生都是独立的，所以P（1U2U3......10）=P（1）+P（2）+...+P（10）=50%，所以一个债务人都不发生违约的可能就应该是1-P（违约）=1-50%=50%

老师，公式中的TEV表示资产组合的主动投资波动率，sigma n表示资产n的主动投资波动率是吗

老师你好，请问信用评级的分类请问可以写一下么

第39题，如何判断标的资产是美元而不是瑞士法郎？货币套利和利率套利公式有什么异同？

老师请问，篮框中的内容这么说的原因是什么呢