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cc2022-03-27 14:01:01

老师，公式中的TEV表示资产组合的主动投资波动率，sigma n表示资产n的主动投资波动率是吗

回答（1）

Adam2022-03-28 16:43:35

同学你好，这里sigamn准确的说，应该是：资产n的主动风险的边际贡献。
或者这么理解，买入一个超额收益率为α1的资产，交易成本为PC，该资产的买入将会增加整体投资组合的积极风险，增加的风险量为MCAR1。【就是这里的sigman】

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