根据之前basis risk所讲，long asset+short future得到的公式是F0+(ST-FT）,套用在roll yield上，当市场处于contango时，S<F => ST-FT<0 => roll yield<0。结论与老师推导出来的不一致，这其中的问题在哪儿？谢谢！

为什么要用1050-1000来折现 而不是1050直接折现

1050要标在0•75的位置吧

请问第二题的分母为什么不用连续复利的形式？第三题为什么要用即期利率呢

信用百题第80题的D选项，说的是at-minimum的风险，也就是必然会有的，legal-risk为什么会有呢？

老师，C选项为什么买入债权，要用short_put,而不是long_put

为什么是0•75？

经典题的第四题答案为什么是C？

老师，具体如图，谢谢

老师，您好，这道题由于只有一个选项大于维持保证金1000，我直接选D可以吗？如果不行，原因是什么？在哪种场景下会出现小于1000的情况