为什么这一题中的volatility对结果没有影响

这一题的b不也是错误的嘛 可以讲一讲每一个选项吗

老师，上节课说的杠杆效应说的是高波动率会产生低现实收益率，就是波动率和现实收益率相关性为负数，这个风险异常也是波动率和现实收益率相关性相反，那这两个有什么区别吗

这里2%按半年复利，2.5%不用调整。题目没有直接说明，折现利率的复利方式就跟利率期限一样吗？

为什么计算器输入N=6时 结果显示 error 5 而不输N时 则可计算出正确结果？

在牛市看跌价差那里，为什么short put需要执行价高的呢？为什么执行价高期权就贵？熊市看涨用short call要k低的？k低为什么c就贵？

前面不是说抵押品是风险缓释的手段么 为什么这里collaterals就是风险转移啊

老师，动态调仓在哪里体现出赚取非流动性溢价呢，是shortcall/shortput里赚取的premium吗

信用百题52，B选项原来可能有什么样的settlement-risk?

这题不是问delta normal法吗？那个时候期权不是线性估计的吗？为什么解题都时候要用到delta gamma估计法算后面的凸性？