那请教老师，这里longput+sellput策略可以换成longcall+sellcalloption呢？

老师这里可以算出swap rate 可是并没有说是收到 还是支付的啊 默认swap rate都是收到的嘛

it has utilized $10 million of a total $100 million liquidity facility，请问老师这句话怎么理解

第16题的n为7，为什么第15题的n是10？

在ppt113页里1.9541咋求的

为什么这道题在这一节课程中没有提到呢

公式书和讲义上写的都是F=(S+U)*exp(rt)，我以为考试最多出一个F=S*exp((r+u)*t)。结果你们这道题居然是F=S*exp((r+u/S)*t)。是你们自己出的还是官方出的？

33题如何理解将future rate3%调整成了3%*92/360/92*365，act/360的意思是不是就是不能用360天应该转换成实际一年365天来计算

自相关的假设检验的需要计算吗？还是说只要定性记住用什么方法，当算出来的值是大于卡方分布查出来的表，就拒绝原假设（不是自相关→不是白噪音）

经典题第7题。这个题的A选项，volatility下降，是不是就可以说明PD下降，PD下降时所有的tranche的value都是上升的，为什么不选B？