天堂之歌

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FRM问答

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老师您好,这个题,在2022 5月强化班,那位老师讲说,ATE, break clauses,walkaway feature和reset都是不能直接影响敞口,只能进一步减少损失的,那这边为什么我们选他们能mitigate credit exposure呢 谢谢

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377题为啥选b? d没有明确均值为0啊

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这两个描述为啥一错二对呢?针对一,不是异方差对b1没影响么,二是啥意思呢?

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这道题d是什么意思?heteroskedasticity robust是什么意思?

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老师,这个assuming 10% price appreciation在这里是什么用处呢?参与杠杆的计算吗?谢谢

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老师,请问10:12秒PPT最上面那张表里面的数据是如何得到的?完全没有过程啊。我按照老师讲的算了前面一张表每个因子的标准差,根本对不上后面的数据

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老师你好 我不太理解为什么不是buy,这道题第一句说昨天当delta是0.57的时候sold了57份,今天delta变成了0.54,题目没有明确表示交易策略,所以假设还是sell option,也就是说今天只需要卖54份option,少卖了3份,为什么不是buy呢,可以麻烦老师解释一下吗?

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老师您好,请问考试时什么时候需要代入N(d1,2)的计算,什么时候直接用S。折现—K折现的计算方式?

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老师 这道题视频讲解的时候说stress testing适用于温和的情景,还是不理解这是为什么呢?stress testing首先要选出extreme situation然后找传导机制再分析措施,为什么D选项说emphasize extreme event不对呢?

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10年后不应该还剩20年吗?

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