开同学2022-04-10 18:51:52
开同学在这个ppt里说systematic risk cannot be diversified， 为什么我们用treynor ratio去测量systematic risk呢？treynor ratio的定义不是去测量well-diversified portfolio吗？
回答（1）
最佳
Yvonne2022-04-11 11:39:05
Yvonne同学你好，不是这样理解的，treynor ratio的经济含义就是每承担一单位系统性风险，投资组合所能得到的超额回报。因此特雷诺比率适用于充分分散化的投资组合，此时非系统性风险都已经被完全分散了，只考虑市场上的系统性风险。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片