老师，历史模拟法的假设是历史会重演，但新兴市场的未来表现一般比过去的会好，我觉得a选项就算是少量的新兴市场数据也不应该能用历史模拟法

这个答案是不是有问题，生产商不是未来要卖，也有就现在持有么？那对冲应该是SHORT啊，为啥是BD两个答案

老师这里怎么能确定long swap就是收固定付浮动呢，在r上升时亏钱呢

106题为什么违约相关性增加，equity价值为上升，麻烦老师详细讲下呢，有点忘了。

老师对于long call 的情况，金融机构敞口是下降了，但它的对手方对冲基金的PD上升了，金融机构CVA=金融机构敞口×对冲基金的PD×对冲基金的LGD，那么CVA不一定下降啊！只有CVA下降才能算RWR吧？

老师这里TSCF是不是都应该是1-Alpha呀？

请翻译一下每个选项

图1为什么答案对不上，是哪里错了吗，还有为什么r要用usd的利率，eur是商品，用usd买商品就要用usd的利率吗，还有q要用eur的利率，这些该怎么理解

老师我想问一下为什么不可以用P（ab）🟰p（a）✖️P(b)这个公式算出p(a)呢？

为什么first central moment 和first non-central moment是相等的？first central moment视频中老师计算的等于0，first non-central moment是E[x].