老师可以解释一下什么是条件（conditional）正态分布和非条件（nonconditional）正态分布吗？

老师请问我们所需知道的 测量VaR的方式 是不是这四种就可以了呢（1.Delta gamma 2.variance covariance 3.historical simulation 4.Monte carlo）？

老师如果这道题目改为portfolios have options那是不是就应该选D Monte carlo?

老师，D选项内容不是equity和组合中其他资产相关性高的意思吗

可以讲一讲这两题的区别之处吗

可以讲一讲211题具体怎么写吗

求cov为啥不能用E(X*Y)-E(X)*E(Y),，一定要用E[(X-E(X))(Y-E(Y))]第一种方式算出来18?

老师第二个表述，为什么斜率必须是为正的呢？L有哪条线的斜率可能为负吗？

老师，cml线的夏普比率是不是所有存在的资产组合中最大的呀？因为曲线上的点是无法达到的

VAR是双尾还是单尾？这里99%的分位数用了双尾2.58不是单尾的2.33