李同学2022-04-11 23:36:07
李同学老师对于long call 的情况，金融机构敞口是下降了，但它的对手方对冲基金的PD上升了，金融机构CVA=金融机构敞口×对冲基金的PD×对冲基金的LGD，那么CVA不一定下降啊！只有CVA下降才能算RWR吧？
回答（1）
Jenny2022-04-12 10:49:17
Jenny同学你好，虽然严谨来说，RWR和WWR是要求CVA的，但这类题目本身你就无法分析CVA的具体走向，所以我们只能是判断选项大致存在WWR还是RWR，否则题目就没法做了，这个还是要学会变通的，这类型的题目考试是有可能会出现的。
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