cc2022-04-11 23:37:51
cc老师这里怎么能确定long swap就是收固定付浮动呢，在r上升时亏钱呢
回答（1）
Adam2022-04-12 17:15:46
Adam同学你好，因为这里是相对价值策略。
一个亏一个赚，才是“固定收益”。
short 国债，在利率上升的时候是盈利的。
long swap，如果是支固定收浮动，那么在利率上升时，也会是盈利的。
这就不叫相对价值策略了。所以long swap，是接收固定利率，支付浮动利率。
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