POINT2022-04-13 12:30:22
POINT请问这个var为啥是线性变化计算 而18题计算就调整后用的是调整前的波动率
回答（1）
Adam2022-04-13 18:24:02
Adam同学你好，
资产的var=z*资产的波动率*V。
在其他条件不变的情况下，V从10m变化到20m。那么资产的var就扩大到两倍了呀，
资产的var=z*资产的波动率*10。
资产的var=z*资产的波动率*20。就是原来的两倍呀。
所以这里是单个资产的var成比例的变化。
而18题也是一样的呀，单个资产的波动率未发生变化啊
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