Bruce回答（1）
Yvonne2022-04-15 09:49:37
Yvonne同学你好，相关性加权的历史模拟法是通过调整历史收益率数据以反映历史数据与当前数据的相关性。假设现在有N 个资产，如果按照今天的波动率进行调整，调整N 次就可以了。有多少个损失数据，调整多少次就可以了。现在有个资产组合，i 天前的波动率等于5%，当前的波动率等于6%。这个组合调一次就可以了，而且只用到了5% 和6%这两个数据。现在，用相关系数调整收益率，因为每个资产在组合里都有权重，可能某个资产在组合中的权重非常大，相关系数应该被更多的考虑到，所以，这个方法要用到矩阵估值。相关性加权的历史模拟法计算考试不作要求，这里了解即可。
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