张同学2022-04-17 15:34:01
张同学请问老师，为什么外汇互换的定价为什么不是relatively low而是high？
回答（1）
Yvonne2022-04-18 20:12:12
Yvonne同学你好，因为外汇期权的隐含波动率呈现波动率微笑的形态，也就是在ATM的时候隐含波动率比较低，而在OTM和ITM的时候隐含波动率比较高，而在其他条件一定的情况下，波动率和期权价格是正向关系，也就是说隐含波动率越高，期权价格越高，因此用隐含波动率计算的OTM的外汇期权价格会相对更高。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片