老师可以解释一下D选项为什么是对的嘛

老师，如果这道题是at the money,是不是就应该选gamma

OLS的假设，说误差的均值为0，但有四种情况可以不为0，请问是哪四种情况呢，可以再讲解一下吗？

. A portfolio has an exposure of +20 to a one-basis-point change in the seven-year par yield. 这句话的意思不是一个BP对应的敞口是20嘛 如果从key rate 5开始递减到k10 kr5无论如何都是一个bp 七年是变化0.6个bp 那么七年的敞口才是12啊 怎么能说kr5的敞口是12呢？真的不理解

收到欧元，拿去存款收利息，现在利息上升不是获利吗? 为什么是看成欧元的bond去分析？

这个caary roll down 跟第三门课中的 value of roll 有什么联系嘛 这个carry roll down 能不能出个具体的解题过程配上文字说明 解析不能理解

B答案怎么算出50%的

Sigma2=開方二是怎樣得來的？

老师这一题考的是啥内容 GFC是啥

老师您好，请问OTM put和ITM put怎么理解呢？