房同学2022-05-30 18:12:58
房同学这个caary roll down 跟第三门课中的 value of roll 有什么联系嘛 这个carry roll down 能不能出个具体的解题过程配上文字说明 解析不能理解
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Adam2022-06-02 09:29:18
Adam同学你好，
没有关系。
carry roll down是时间变化所带来的影响。
这个影响其实是由两部分构成，
一个是：时间变化所带来的价格变动。
另一个是时间变化，债券可能会发生coupon。这题就是这样。发生的coupon就是2.
后面的意思是说，这个carry roll down的值也可以通过另一种方式进行计算。
就是：假定收益率被实现了。那么实现的年收益率就是：6.10%
那么我持有一个债券，持有半年能给我带来多少收入呢？就是：初始价格*6.10%/2
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