这题的第三个描述，为什么不是在期货溢价的时候挣钱啊？不是在说那个做的短期对冲吗？对冲不是买去期货嘛，被对冲的交易不是卖出石油的远期合约吗？那个在期货溢价的时候才会损失啊。另外，第二个描述，我不能理解的是stack roll 和strip 的区别，到底哪个成本更低。哪个基差风险较小？

老师，可以讲一讲讲义28页的创造合成期权吗？

老师，视频1小时32分时，为什么说股价下跌时，如果看跌call-option，会使股价静止？

老师，请问这道题的A和D是如何解释呢？为什么错误？

视频声音有点小

老师好，不知道问的是哪一个知识点，f1和f2是什么意思

第71题，netting不用考虑同产品吗？表格里相反方向头寸可以直接进行netting?

老师，讲义14页具体做题过程有吗

volatility和varianceswap可以再讲一下吗，老师好像视频里没怎么讲，考试要掌握到什么地步呢？

题目里说seasoned 5.5%的security，那究竟是按季度付息还是按月付息？ 怎么去判断呢？