19题，如果用近似公式，PD*LR约等于2CS，CS等于2年的YTM减去无风险利率（18%-12%=6%），估计得到PD为12%选D，为什么错了……

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可不可以认为，VAR是一个从历史数据中计算出来的量，所以用VAR来分配资产大类是Backward looking呢？

信用风险这里的公式到底是算什么呢？ 在我看来计算的边际贡献ulmc是可以用来算组合资产ulp。然后ulp乘cm又可以得到EC。但是我有个问题哈。这里计算边际贡献ulmc的分母不就是ulp吗？为什么我知道ulp了，还要通过计算ulmc再推出ulp这个值？这里分母的ulp与计算经济资本EC里的ulp是同一个概念吗？

请问D这里描述的是DV01吗

14题，为什么不可以用二项分布，五年平均发生一次违约是否可以理解为一年的违约概率是0.2，然后代入10*p*(1-p)的9次方计算得到答案是B

这个题是单侧检验还是双侧检验啊，是通过原假设的符号判断的吗，原假设是什么啊

方差分析表里面的那个P-vaule是不是就和signifiance F 一个意思啊

B选项，CDO是什么，跟相关性有啥关系？

老师这个题为什么是跟1.96比，为什么是双尾的啊。 这个题的原假设是什么啊