卢同学2022-07-07 23:25:35
卢同学信用风险这里的公式到底是算什么呢？ 在我看来计算的边际贡献ulmc是可以用来算组合资产ulp。然后ulp乘cm又可以得到EC。但是我有个问题哈。这里计算边际贡献ulmc的分母不就是ulp吗？为什么我知道ulp了，还要通过计算ulmc再推出ulp这个值？这里分母的ulp与计算经济资本EC里的ulp是同一个概念吗？
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Lucia2022-07-08 10:21:06
Lucia同学，你好，你问的是哪一个公式，可以发出来嘛？谢谢~
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信用风险里的这几个公式
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同学你好，这道题考的是非预期损失的贡献公式的计算，以及总的对于组合非预期损失的贡献，这里涉及了一些数学知识，比如求导之类的，这里在考试内容不涉及，了解概念就可以了，计算不要求掌握 。
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这里分母的ulp与计算经济资本EC里的ulp是同一个概念
金融机构的信用风险经济资本计量可以分为以下几个步骤：
第一步，计量每个信贷资产对应的预期损失；
第二步，计量每个信贷资产对应的非预期损失；
第三步，计量整个信贷资产组合的非预期损失以及各成分的贡献程度；
第四步，计量整个资产组合所需的经济资本并根据各成分的贡献程度分配到每个成分。
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