老师，G-SIBS的要求是怎样的呢？具体标准由谁决定呢？

达到minimize the portfolio var ,是不是需要 mvar1=mvar2=mvar3=mvar4, 则需要降低/卖出高的mar 可以这么理解吗？

这一题计算ES的时候，是37.5而不是38，是因为uniform distribution是连续分布吗？

这题C错哪？

讲义中课后习题5怎么做？

可以详细讲一下这个题吗，谢谢

那到底选项2对不对，我感觉回复的模棱两可的，课上确实是说CALL OPTION ON STOCK 这个组合行不通，因为波动率上升的时候往往是不太好的时候，个股下跌的多，这时候应该通过PUT构造来实现波动率策略，而不是CALL，老师答案应该是C对吧

老师可以讲一下惠普计算器怎么算date嘛

老师密卷这题在网上被删掉了好像，打印PDF给的答案十A，但我觉得B是错的，因为置信区间低代表犯二类存尾错误小，power of test增大，而不是weaken啊

请问利用买卖权平价来复制选择期权的时候，p+s=c+pv(k)里面的s是st还是s0？