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FRM问答
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密卷24题,之前模考里走一样的选项A,被解释错误因为deep learning属于unsupervised类型,这题又变成对的了,虽然B也很扯,但是A确实有问题啊,而且我记得老师说过reniforcement learning也是一种unsupervised方式,和deep learning是两类型,这怎么变成从属关系了
还有这个crisis的分割线是从雷曼兄弟破产前后算起的吗?我记得老师视频里面提到的loss spiral跟margin spiral都会导致大量抛售资产,但这不是意味着当时的人手上可用的现金更多,流动性更好吗?这么看D选项不就完美契合了大家对于债务保证还有资产回购的需求吗?毕竟有了保证资产价格就不会继续下跌了
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1



