邢同学2022-07-31 14:25:40
邢同学那到底选项2对不对，我感觉回复的模棱两可的，课上确实是说CALL OPTION ON STOCK 这个组合行不通，因为波动率上升的时候往往是不太好的时候，个股下跌的多，这时候应该通过PUT构造来实现波动率策略，而不是CALL，老师答案应该是C对吧
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Lucia2022-08-01 10:00:18
Lucia同学，你好，现在教材改过来了，是put才能在相关性上升的时候赚钱,题目和答案已经更新。
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