老师，这里对on the run还有off the run有买卖有点没理解。从价格上来看，off the run流动差，因此会比on the run有更高的风险溢价对吧，那么off the run应该

没明白老师这里最下面写的stock价格下降要买股票，也就是要short put。不应该是买吗，为什么是short put 而不是long put呢

为什么期权平价公式里，看涨期权用执行价，看跌期权用现价

針對數學短板建議閱讀的 一級定量分析考鋼要求 在哪個視頻裡呢

老师授课中，讲义和笔记页老是来回切换，有没有考虑网课学员的感受？强烈建议改观这个现象

为什么1043.76×1.025^0.5的指数是0.5呢？ 按照公式半年付息，R是5%，m应该是2才对，那指数应该是2×1而不是0.5×1吧

请问老师这页PPT最后一行连续复利怎么转换？或者告知在哪里讲过我回去再看一下

Short hedge卖出套期保值的净价为什么是T时候现价加上0时刻和T时刻期货价格差值，而买入套期保值 long hedge是T时刻现货价格加上T时刻和0时刻期货价格差值，这一加一减是怎么来的呢？

老师在听第八题的时候，有点分不清计算bond价格和期货远期的价格了，比如说这道题我就以为计算forward price的时候需要折现呢，能说一下为啥计算远期价格的时候为啥不用折现吗吗哈哈哈

老师，这道题用计算器怎么按