小同学2022-08-31 21:24:14
小同学老师在听第八题的时候，有点分不清计算bond价格和期货远期的价格了，比如说这道题我就以为计算forward price的时候需要折现呢，能说一下为啥计算远期价格的时候为啥不用折现吗吗哈哈哈
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Lucia2022-09-01 14:49:43
Lucia同学，你好，这个很好判断，计算远期价格，这个是未来支付的，所以我们应该是进行复利，而不是折现；对于债券价格而言，我们是现在支付的，所以要把未来的现金流折现求和。判断是复利还是折现，我们就根据时间进行判断，看是当期交割，还是未来交割，如果是当期，就是折现；如果是未来，就是复利。
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