波动率互换中收浮动支固定，当波动率上升时为什么是盈利？和前面说的杠杆效应波动率上升实际收益率下降不一样

老师，这句话promote the conservation of capital and the build-up of adequate buffers above the minimum that can be drawn down in periods of stress，是不是就是指的那个强制的2.5%的CCB buffer对吗，然后这个minimum是不是就是说的那个一级核心资本4.5%

老师，这种矩阵做法网课中讲过吗？不太懂……可以讲一下吗

请问下这个部分在强化段讲义的哪里哇 没找着

这个题可以详细讲一下吗，求转换因子怎么求，假设是什么

为什么这里不考虑三年中有一年违约+三年中有两年违约+三年都违约a

请问第17题的A选项单调性能否再解释一下？

52题，为啥还在有效前沿上呢，是含Rf的新的有效前沿吗

检验alpha应该用T-test=alpha/SE(alpha)，为什么这个和SR的T-test就数值相等了？尤其是题目中说了15年的数据，我搞不清楚统计量计算时到底要不要乘以（根号15）

B选项中，如果对冲基金承担了过分的系统性风险，而且他们又喜欢加杠杆，在大盘下行时，就算大盘不崩，因为加了杠杆，对冲基金崩了，不是很自然的事情吗？为什么说最不可能发生呢？