陈同学2022-10-14 20:31:26
陈同学B选项中，如果对冲基金承担了过分的系统性风险，而且他们又喜欢加杠杆，在大盘下行时，就算大盘不崩，因为加了杠杆，对冲基金崩了，不是很自然的事情吗？为什么说最不可能发生呢？
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Michael2022-10-17 18:39:47
Michael学员你好，这个题目的关键词是eventual failure，表示的是特别事件所产生的风险。这个和系统性风险无关。
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eventual failure是最终失败的意思吧？为什么说是与事件相关？
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从目前的对冲基金的策略主要有全球宏观（风险暴露主要是特定一个国家的外汇），相对价值套利（风险敞口主要是非系统性风险，Gamma等），事件驱动（风险敞口主要是非系统性风险）和小众策略（风险敞口主要是非系统性风险）。
虽然对冲基金会增加杠杆，但是不同于公募基金的是，在系统性风险的暴露上是很少的，所以最不可能最终失败的时候将原因归为系统性风险。
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