陈同学2022-10-14 20:45:04
陈同学检验alpha应该用T-test=alpha/SE(alpha)，为什么这个和SR的T-test就数值相等了？尤其是题目中说了15年的数据，我搞不清楚统计量计算时到底要不要乘以（根号15）
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Michael2022-10-17 19:09:28
Michael学员你好，你的公式没有问题，SE（alpha）的计算中是需要除以根号n的。
但是从这个题目来看，他没有告知我们TEV的大小，所以这个公式没法计算检验统计量，好在题目其实没有考检验统计量的计算。
这个题目其实就是给你了检验统计量（1.5），然后问最后的结论。
题目的难点集中在提问中的SR表示什么意思。因为基金经理想要战胜市场，所以只要他的SR大于市场的SR便可以说明战胜市场，这个部分想要表达的意思是题目中省略了的，所以题目在理解上难了一些。
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所以题目要求检验的不是alpha?而是检验SR？并且在给了SR的关键值的情况下？
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学员你好，题目要求的是检验Alpha，这不是一个SR的假设检验。
只是题目中提到的SR的意思是，组合的SR有没有战胜市场的SR，等价于alpha大于0。
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