这个 题 答案 不对 吧，应该是 C吧

股票收益率不是 符合 LN对数分布么 ？为什么是正态分布啊 ？而且 ，课件上的股票 价格 的 自然对数才 符合 正太 分布 吧

reinforcement learning可以举个具体点例子吗，没有太明白

所以FRM考试所有的汇率都是用间接标价法是吗？

题目中哪里看出是用连续复利？

第一个公式叫BS什么方程？

Unconditional Testing 是怎么reflect the size of the portfolio的（A）？

不能使用IMA是不是意味着无法考虑diversify的效果，不能用liquidity horizon对TB中资产再分类，不能使用IMA的直接影响是啥呀？能不能理解为这就是Basel 2.5和FRTB的区别，不能用IMA的话对economic capital会有更高要求（在FRTB中有一部分风险是可以根据market risk来计算的）？

通过比较 test statistic z和 critical values 拒绝了原假设，那为什么C选项 重新计算VaR是错误的呢

老师你好，问题如图二下方绿色笔所写