讲市场风险模型的时候，老师说的组合var是等于各资产var按照市值权重加权平均啊，为啥在这里变成了类似（A+B）^2有点平方和的概念了？

老师，请问如果这道题目变成two way CSA,那么是不是就应该是：由于EE=27000000>MTA+Threshold ,要求抵押13000000,因此要求增加2200000？

这里面为什么carry roll down是 2.3256，加的 1元钱是哪个债券哪个时间节点发生的啊 ？麻烦老师 了

为什么这个例子回会说到期T时刻没有东西给出去？

老师，这个QFP=...为什么要×100，这个100是什么

老师好，请问最优夏普比率公式中，用到的基金经理自己的信息比率所对应的benchmark是market吗？

老师好，请问持有期收益率 和 算数收益率 一样吗？

PS=CK，这个S应该是S0，对吗？

这里的delta的公式怎么推导出来的，能发一下过程吗

这里的公式怎么推导出来的？老师怎么不讲？