你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

LordJ2023-03-05 21:19:09

信用风险的课程里不是说的计算expected loss不考虑违约相关性么

查看试题

回答（1）

Crystal2023-03-06 08:34:57

信用风险中计算es不考虑相关系数，那是因为我用单个资产es计算组合es。
这个题不一样，他本质不是求es，是在求wcl情境下的违约概率。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录