这里为什么不是用β=COV（P，M）/σm²这个公式呢
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这里应该问的是TE volatility吧，因为这里算的是Variance=24%，而TE是求RP和RB的差额，是求return的差额，而不是P和B的volatility的差额
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请问老师，这题不是问senior和junior的价值吗？不应该选b？
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老师我想问一下这道题里给的无风险利率和Yield 都是一年的，但是最后要的是半年的期货价格，那为啥写题的时候不把无风险利率和yield利率分别除以2转换成半年的呢？
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请问老师，题目说了pd是指数分布，为什么算出来的pd不满足指数分布的无记忆性？
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这里老师手写的这个公式{E(Ri)-E(Rf)}/6p这个不是sharpe Ratio吗？为什么老师说是Information ratio
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apt公式应该是E(RA)=截图中的公式吧，RA不是有残差吗？有ei?
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这道题里为啥不能把1.3656CHF转换成美元 然后再和远期的价格进行对比呢？但是我将1.3656CHF转换成美元时 比远期的价格要低 这是为啥呀 麻烦老师帮忙解答一下
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老师好 能解释下 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将收到可变数量的自身权益工具 如特定目的的二级市场股票回购等 是什么东西吗？
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B选项的margin period和daily variation margin有啥区别呀？
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