1000006041172023-03-19 21:17:41
100000604117怎么知道资产久期大于负债久期的？负债久期后边的调整系数：负债/资产本来就小于1，这个两个久期大小是怎么判断出来的？
回答（1）
ES2023-03-20 11:41:58
ES同学，你好
他是说在利率上涨的情况下
先假设duration gap 大于0，然后进行推导，推导过程如下：
1.利率上涨，Asset & Liability均下降，但Asset下降更多
2.Net Worth下降（Net Worth=A-L）
3.Net Worth与possible outcome相反，所以假设错误，duration gap 应小于0
加油，祝你顺利通过考试~
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