老师，这道题怎么不是用下面图一的公式来做呢？书本上关于forward的value的公式就是图一上的啊。这题的做法反而和FRA远期利率协议一模一样 了…

第10题，先按照N=4，Y=2，PMT=4.5，FV=100算到2015.10.1的值，加上4.5，再折现到2015.9.1，这样做对吗？不对错在哪里，列出过程

老师，这道题有连续复利不是有两个利率吗，一个四月的4%一个八月的4.5%，然后红利是四个月时候付的所以求I就是按4%，可是总体的时候为什么用的是4.5%不应该是先4%再4.5%吗？

老师好，这个题的底层资产是利率吧，计算利率的VaR值，和股票收益率服从正态分布有什么关系呢，这个题不太懂

这道题的 test statistics 怎么求啊

42题，那么asset or nothing put和cash or nothing put的价格分别是什么呢?

老师，不太明白这里的c选项为什么不对，我觉得这里也是transaction的问题，感觉也是对的

想问一下the company‘s borrowing increasing这里开始整句什么意思 跟题目有关系吗

前面BOB不是说，CML不可以反应INDIVIDUAL得PORTFOLIO，为啥这里又说可以度量基金经理投资能力呢？

老師你好，這裏不明白為什麼前面2.17是負的，3.09是正的？