老师，这里的MCVA和投资的MVAR是两个不同概念吧

经典题操作风险31题，prior to regulatory adjustment和regulatory adjustment能解释一下吗？

经典题第1题的题干Ⅰ根据讲解操作风险低频高损，是极端情况发生概率很低，是瘦尾的，所以用lognormal这种肥尾的分布做假设不合适。但是在经典题第20题题干Ⅰ中，说AMA是灵活的，损失严重性分布可以用weibull，也可以用lognormal分布和正态分布，这不是矛盾吗？

老师这道题的C选项为什么是错的？我看C选项的题干和答案关于单调性的描述是一致的啊？（我知道正确答案选A，只是单纯不明白为什么C选项是错的）

第二个题有问题哇，那个违约相关性说的是0而不是1，为啥第二题能跟第一个题一样 都是20,000

为什么the ladder, back end 的优势是最大化收益如果利率降了，但front end 是避免损失在利率升了的情况

Treynor ratio为什么Beta用index作分母，而不是Beta(Portfolio)

为什么概率要用0.05 0.01 而不能用百分之95 百分之99呢

这里price 和delta 和var的关系是什么啊？

老师好请解答下此题，谢谢