天堂之歌

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为什么convexity value会随着到期日增加

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老师,这个肥尾说的是什么意思?为什么说原因是波动率随着时间变化?这个图不是两个的variance是相等的吗

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par rate, zero rate, spot rate, I/Y的区别

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为什么六个月要除以2

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债券计算天数什么时候除以360什么时候除以365呢

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第四题Annual convention什么意思?表示按年复利?

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1.variation margin是要跌破maintainance margin才要交的嘛?2.这题是亏了1250,假如这题亏了3000,那variation margin要jiao duo sha?

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老师讲这页ppt时,说当beta比较大时,说明在当前情况下是赚钱的。我的理解是beta反映的是投资组合与市场的相关性,如果市场大环境不好的话,beta大是不是应该是亏钱的?

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老师这道题目问的是经CVA调整,那么双方CS增加,不应该是双方都要求CVA增加吗?为什么老师讲的是要BCVA呢?

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这个题看到是这么解释的,感觉不对吧,如果反过来当wwr arise的时候,CVA增加这应该有点对。这个题是cva增加,那么本着缓释敞口的角度要降低目前预估敞口,EA是减少的,就想课上讲的collateral on the WWR,异曲同工的效果,所以CVA增加WWR应该是减少的啊

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