第60题，面值为1是怎么看出来的？conversionfactor 假设的利率为6%是固定的吗

174页计算得出0·082的过程没看明白，为什么这里是求0-1期间的收益率

1.0 year的 zero rate是2.3 ，为什么分母里面的1+0.023/2显示除以2啊，都是一年的利率了为什么不直接是1+0.023？

c错在哪里

第六题为什么是 从六个月开始的 为期3个月的 FRA呢？也就是FRA6,9?

1.forward price for stock index为什么这么算？有像红框标出来的特定的公式吗？2.为什么这题有dividend yield，不用So✖️e的（r-q）的t次方？

请问老师，如果这题的一个备选答案是11765（按1名义=1.2实际），怎么解决1.2到底是乘以名义还是乘以实际？

为什么在再用principle和duration的方式MApping VAR的时候使用的是200元本金作为而没有折现，在cash flow 的方式里面则使用了pv

老师进行压力测试有没有时间要求啊，比如隔多长时间就要做一次？

请问老师，说法1的“实践中缺乏统一”，巴塞尔委员会规定的10天99%的VaR不算统一标准吗？