Gaussian COPULA是否只用于市场风险+信用风险中（其他风险不适用）？

老师好，麻烦解释下这道题

我想问一下这里算远期的公式要怎么进行选择啊

经典题信用21题:buyer of CDS 在赔付时是收到 reference asset(bond) 和这个 reference asset 带来的利润。 seller 是卖保护只能拿到bao fe

duration matching 是什们意思？

这道题哪里说了act/act了？我只找到前后都是act/360

可以用二叉树解出期权价格，但是怎么计算delta？

怎么得出来的alpha*IC的？不是sigma*IC吗？

老师，这题说信用风险没被对冲，但利率和流动性风险被对冲了。可是如果一旦有一方违约了，那么不就是可能出现流动性问题吗。虽然这题没这个选项。

百题14的解析是出自原版书吗？怎么理解增加回归的因子是为了增加假设检验的显著性？